Dolphin量化策略之网格交易.
网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略，其基本原理是在震荡区域中做机械性的高抛低吸，在震荡行情中价格进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的，不因投资者情绪和未来行情走势而改变。
在Dplphin提供的网格交易策略中，借鉴传统股票市场成熟的网格交易经验，结合数字货币行情波动的特点，其基本操作准则是以策略启动时为币种价格为参考基准，随市场行情波动不间断进行高抛低吸的买卖套利。
模式分别为三种。AI推荐启动，自定义启动，多币模式。
其中AI推荐模式，无需配置参数，使得零基础用户可以一键直接启动，快速体验量化交易。
在网格交易策略自定义模式中，Dolphin完全开放策略参数配置，根据使用者的投资习惯和行情波动情况灵活配置参数，实现收益更大化，有效降低遭遇插针行情和单边行情造成的资金套牢风险。
用好网格策略交易首要因素要明确各个参数所代表的含义，如此才能在不断变化的行情中配置更为合理的参数。
Dolphin网格交易策略参数说明：
价格上/下限：在价格区间范围内进行委托下单，行情价超出范围后只平仓不开仓，价格回到区间内恢复正常交易
网格数量：投入资产按网格数量被拆分成N份，每次委托下单资金为1/N*投入资产
网格间隔：两个网格之间的价差比率，影响策略在当前价格附近的委托密度
例：假设某一网格委托买入价为U，网格间隔设定为10%，则相邻网格委托买入价为U*（1±10%）
单格盈利率：每完成一相对应的买和卖（或者卖和买），所赚取的盈利比率，设置过高盈利率将减少成交机会
例：单格盈利率设置为10%，假定按照50U成交一格买单，则此格卖单的委托价格为50*（1+10%+2*手续费率）U
网格交易中设置的手续费为单向手续费，因此在计算收益时需考虑买卖双向乘2
最大挂单数：限制同时委托订单的数量，最大值即为设定的网格数量。挂单数量和风控系数成反比。
网格交易本质是一种动态平衡的方法，在资金与仓位之间平衡，在仓位之间平衡。因此找到平衡点非常关键，即资金、仓位比例如何，撒下多少个网，每个网用多少资金，每个仓位之间的相关性如何等等。网格法真正的目的，是把你的投资体系更加数据化、具体化，更有目的性，更加注重于全局，而不是眼前的效益。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇